我國商業銀行競爭力評價實證研究
——采用基于格柵獲取的模糊Borda數分析法

佘震宇，曹海嘯

(天津大學管理與經濟學部，天津 300072)

我國商業銀行競爭力評價實證研究
——采用基于格柵獲取的模糊Borda數分析法

佘震宇，曹海嘯

(天津大學管理與經濟學部，天津 300072)

從流動性、安全性、盈利能力和發展能力4方面選取了16個指標構建了商業銀行競爭力評價指標體系框架。采用基于格柵獲取的模糊Borda數分析法計算指標權重。該方法突出了行業專家對于商業銀行競爭力較為關心的參考因素，同時計算指標權重時不必考慮指標之間的相對重要性，計算過程簡捷，結果有效。聘請專家對年報數據進行打分，據此對國內14家商業銀行競爭力狀況做了綜合評價和排名。實證結果表明:中國建設銀行、中國工商銀行和中國銀行的綜合競爭力排名前三甲。最后提出了提高商業銀行競爭力的相應對策建議。

商業銀行;競爭力評價;基于格柵獲取的模糊Borda數分析法

2008年以來，受金融危機以及國內經濟結構調整的影響，國內銀行業正面臨一系列不可忽視的挑戰，日趨加劇的競爭也給各家銀行帶來了日趨加劇的壓力。如何才能在挑戰中求生存、謀發展，如何維持國內金融行業秩序的穩定，已成為目前我國商業銀行亟待解決的問題。因而，對商業銀行競爭力進行客觀、準確的評價，并以此為依據制定出正確的市場競爭策略，能夠為促進中國商業銀行健康發展提供現實的參考。

1 商業銀行競爭力評價研究綜述

目前國內學者對于商業銀行競爭力進行了深入的研究，具有代表性的有:2002年，焦瑾璞［1］以國際競爭力理論為依據，從現實競爭力、潛在競爭力和環境競爭力3方面選取相應指標建立了商業銀行競爭力評價指標體系;2003年，張守鳳等［2］使用層次分析法(AHP)得到銀行競爭力的綜合值，得出不同銀行競爭力強弱的先后順序;2005年，李冠、何明祥［3］采用數據包絡分析(DEA)理論重新定義模型的投入產出變量，對我國商業銀行的效率進行實證研究，對國有商業銀行和新興商業銀行的效率高低和效率影響因素進行了深入分析。2007年，蔡亞蓉［4］運用因子分析法對國內四大商業銀行和國外6家知名商業銀行進行了競爭力評價分析，指出過程競爭力水平低下是導致我國商業銀行產出競爭力水平不高以及整體競爭力水平不高的最主要原因［5－6］。

綜上，已有文獻所用的評價方法，可以分為以下幾類:①層次分析法(AHP)［5］;②主成分分析法和因子分析法［7］;③DEA數據包絡法。其中，AHP是一種比較成熟的方法，應用比較廣泛，其建立起來的指標層級體系具有系統性，但是要求相互獨立的指標，同時由于其通過比較指標之間兩兩重要性來打分確定指標權重，最終有可能出現打分不一致的情況，因此它對各指標判斷的一致性要求很高。主成分分析法和因子分析法的優點在于:不用考慮指標之間是否相互獨立，減少了原始指標的個數，處理掉了重復信息，簡化了所分析問題的復雜性;缺點在于:要求大容量的數據樣本，并且所建線性模型明顯帶有局限性。DEA方法是通過比較投入產出比來考察商業銀行經營效率，實質上是一種線性規劃方法，缺點是評價效率對投入變量和產出變量的選擇比較敏感［8］。

本文采用了基于格柵獲取的模糊Borda數分析法來確定指標權重。該方法能夠從商業銀行的自身特性出發，突出了行業專家對于商業銀行競爭力較為關心的參考因素，且計算指標權重時不必考慮指標之間的相對重要性，計算過程更加簡潔、方便，結果更加真實、有效。

2 商業銀行競爭力評價體系的構建

要對商業銀行競爭力進行正確評價首先要構建系統、合理的評價指標體系。唯有系統、合理的評價體系才能使實證分析的結果真實地反映出目前的競爭力水平。構建商業銀行競爭力評價體系應該遵循以下4個原則:①科學性原則;②可操作性和可比性原則;③一般性和特殊性相結合的原則;④全面性原則。

流動性、盈利性和安全性是所有商業銀行的共同經營原則，這三性原則共同構成了商業銀行競爭力的核心。此外，長期的可持續發展能力也是商業銀行獲取穩定利潤的保障?；谝陨显u價體系原則，本文將流動性、盈利性、安全性和發展能力4個方面作為一級指標，再從其中選取商業銀行競爭力評價中具有代表性的16個指標作為二級指標構建指標體系框架，具體見表1。

3 我國商業銀行競爭力的實證分析

目前我國商業銀行體系由國有商業銀行、股份制商業銀行和城市商業銀行構成。為了體現研究對象的代表性和可比性，本文選擇4家國有商業銀行，市場占有份額較大、經營范圍較廣的9家股份制商業銀行以及規模最大的一家城市商業銀行——北京銀行進行研究。具體銀行及股票代碼見表2。

表1 我國商業銀行競爭力指標體系框架

表2 選取的研究對象

3.1 基于格柵獲取的模糊Borda數分析法

鑒于不同行業專家在對相同的指標進行權重的判斷時會有所不同，本文對商業銀行競爭力進行評價時采用基于格柵獲取的模糊Borda數分析法計算指標權重。首先，模糊Borda數分析法計算權重的這種方法突出了商業銀行競爭力各個要素的不同特點;其次，該方法突出了各行業專家對于商業銀行競爭力評價較為關心的指標排序，全面考慮群體意見，較好地反映了各個指標的權重;最后，該方法計算過程簡潔，結果有效。

格柵獲取法最早由著名心理學家Kelly于20世紀90年代提出。每個格柵由元素和屬性2部分組成。這里的元素即為各指標，屬性即為指標的重要程度。屬性依據從不重要到非常重要分為5擋，對應的得分依次為1～5［9］。

我國著名學者專家史本山和楊季美提出了一種全新的方法——模糊Borda數分析法［10］，用來計算評價體系中各指標的權重。該方法結合了2種經典的方法——委托群體的效用函數的方法和Borda數分析法，使得該方法能更好地體現群體的偏好。

本文所采用的基于格柵獲取的模糊Borda數分析法是上述2種方法的有機結合。它先對各指標的數據進行格柵獲取，計算出相應的屬性值，然后采用模糊Borda數分析法計算出各指標的權重值，最終得出指標體系的權重值表。

下面主要介紹這種方法的使用過程，可分為以下幾個步驟［8］:

1)構建梯階層次結構。

這是應用該方法的基本前提，也是最基本的步驟。它主要是把復雜和抽象的問題分解成多個指標，逐級進行評價分析，最終形成一個自下而上的梯階層次結構，然后分別計算出這14家商業銀行的競爭力綜合得分。所構建的指標系統就是依據這種思路進行的。

2)設立格柵(grid)。

依據本節中格柵的定義，表1已完成了格柵的組成部分之一——元素的確立，現在只是需要對元素的屬性逐一做出判斷，然后聘請專家對各個指標在不同屬性下進行打分，得出最終完整的格柵。

3)對格柵進行分析計算，得出單一準則下的相對權重。

假設專家對指標Cp的第m個屬性的打分是Bm(Cp)，其中:m=1，2，…，M，表示元素的第m個屬性;p=1，2，…，N，表示第p個指標。

①確定各指標的隸屬度。

在第m個評價指標中，計算每個評價指標Cp屬于最重要的隸屬度Ump，其中Ump=Bm(Cp)/max {Bm(Cp)}(0≤Ump≤1)。

②計算各個指標的模糊數統計表，如表3所示。

表3 指標模糊頻數統計表

至此，可以計算得出各級評價指標的權重。

3.2 我國商業銀行評價體系各指標權重的確定

根據商業銀行的特征，本文將平衡計分卡的4個維度(即格柵的4個屬性，分別為:財務維度、客戶維度、內部流程維度、學習和成長的維度)作為我國商業銀行競爭力評價的參考因素。通過分析各指標在各不同維度上效用的大小來進行模糊評價，使得整個商業銀行的競爭力評價體系具有一定的獨特性，以此來更好地評價分析銀行競爭力。

采用上面的理論，對我國商業銀行競爭力評價體系的一級指標、二級指標的權重分別進行計算，結果見表4。聘請15位具有代表性的行業專家進行打分，最終統計得出各個指標的平均得分。

計算匯總得出2011年度14家商業競爭力評價綜合得分和排名，以及14家銀行分別在一級指標、二級指標上的得分和排名，如表5所示。

表4 我國商業銀行競爭力評價指標權重統計表

表5 2011年度14家商業銀行競爭力評價總得分及排名

3.3 我國商業銀行競爭力評價分析

1)從表5可以看出:競爭力排名前5位的是建行、工行、中行、中信和浦發;排名前三甲的建行、工行、中行體現了國有銀行在我國銀行業的重要地位;農行自2010上市到現在，各項指財務指標還不是很好，因此得分較靠后。而10家股份制商業銀行由于具有較強的靈活性、高效性，有很大的積極性去進行業務創新，因此業績良好、競爭力明顯。

2)通過多年的股份制改革，國有商業銀行的流動性管理能力和盈利能力有了大幅度地提高，在安全性指標上表現尤其突出。這些能力的提升得益于國有商業銀行有著龐大的經營網點、健全的業務體系和豐富的客戶資源。但是，國有商業銀行不良貸款率較高，業務流程較呆板，管理相對落后，產權結構還有待進一步優化改革，這些都阻礙了其可持續發展，這點也明顯體現在了發展能力指標的得分上。

3)對于多家股份制商業銀行，從得分情況可以看出它們發展勢頭強勁。這得益于其機制靈活、善于創新、市場反應敏捷，因此股份制銀行有了較快的發展。尤其是深發展在完成與平安銀行的資產重組后，兩行實現優勢互補，協同效應凸現，最終使得其在發展能力指標上排名第一。但是，還有一部分股份制銀行的發展能力較弱，比如光大銀行和北京銀行，主要因為它們的網點較少、規模較小、公眾認可度較低，所以其發展受到了阻礙。

4 提高銀行競爭力的政策建議

4.1 有關流動性的政策建議

在流動性方面，建行和中信銀行的得分較高。分析這2家銀行的年報和政策可以發現:建設銀行在滿足銀行監管的基礎上，充分合理地調動資金，提高資金的使用率，保證了銀行正常的支付和清算;中信銀行對流動性風險采用統一的流動性風險管理模式，充分運用標準化的資金產品，完善流動性風險的管理體系，保持資金較高的流動性水平。

這2家銀行充分調動相關金融產品，調整影響流動性風險較大的產品的使用額度，分層管理、限額管理，定期進行相應的流動性風險測試，將商業銀行的流動性控制在一個合理的水平，這些是值得各家商業銀行學習和借鑒的。

4.2 有關安全性的政策建議

從安全性的角度考慮，完善產權制度改革和風險監控制度可以提高商業銀行的安全性，保證商業銀行的競爭力。一方面，現階段我國銀行業不斷提高其競爭力水平的一個重要的戰略性行為就是產權制度改革，以后我國商業銀行仍要按照產權明晰、權責分明、政企分開和科學管理這個方針政策，積極建立現代化的企業制度，提高商業銀行的發展能力和長期價值，不斷提升商業銀行的競爭力;另一方面，從國內外商業銀行的發展情況可以看出:健全的風險管理和監控制度已經成為商業銀行應該擁有的一種價值取向。因而，商業銀行也應該從完善風險管控制度上入手來提升競爭力。

4.3 有關盈利能力的政策建議

我國商業銀行應該明確市場定位，尋找一條適合自己的較為獨特的商業模式，實現特色經營。具體來說，商業銀行應該不斷細分市場，堅持“有所為有所不為”，以利益為目標，以專業技能為優勢，培養重點客戶，同時還應該結合自身發展狀況，找到適合的管理方法和流程，采取相應的風險管理策略，實現差異化戰略，不斷提高自身的競爭力。

4.4 有關發展能力的政策建議

我國商業銀行應不斷提高創新能力，注重人才培養。一方面，雖然現在很多商業銀行在不斷創新，但這些創新產品所占銀行主營業務的比重還很小，對銀行的經營暫時沒有實質的影響，對銀行競爭力的提高改進不大。因此我國商業銀行應不斷加快金融創新，提供多樣化的服務，不斷提高銀行的競爭力;另一方面，商業銀行在提升核心競爭力的過程中，應該把人才這個因素擺放在第一位。隨著各個行業經濟的飛速發展，商業銀行對學科背景豐富、高素質的金融人才的爭奪愈演愈烈。商業銀行在人力資源管理方面，更應進行完善的改革，建立一套完整的系統，從而激發出銀行員工的最大潛能，優化和完善銀行內部的人力資源結構。

［1］焦瑾璞.中國商業銀行競爭力比較［M］.北京:中國金融出版社，2002.

［2］張守鳳，樂菲菲，李麗華.層次分析法在商業銀行競爭力評價中的應用［J］.統計與決策，2003，(2):61－62.

［3］李冠，何明祥.基于DEA的商業銀行效率評價研究［J］.數學的實踐與認識，2005，35(5):50－58.

［4］蔡亞蓉.中外商業銀行競爭力評價分析［J］.中央財經大學學報，2007(7):26－30.

［5］張述林，田萬頃.基于AHP的旅游資源評價與發展對策研究——以重慶環城游憩帶為例［J］.重慶師范大學學報:自然科學版，2011(2):70－74.

［6］陳冀生，羅衛.用層次分析法優選供貨商［J］.重慶理工大學學報:自然科學版，2011，25(12):120－124.

［7］毛霞;王韻.基于主成分分析的高校輔導員工作實證研究［J］.重慶師范大學學報:自然科學版，2013(3): 134－138.

［8］Battese G E，Coelli T，Rao D S，et al.An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis［M］.London:Kluwer Academic Publishers，1998.

［9］孫冰.企業產品開發的評價模型及方法研究［J］.中國管理科學，2002，10(4):18－22.

［10］楊季美，史本山.群體評價中的并合方法［J］.系統工程，1992(1):49－51.

(責任編輯 劉舸)

Empirical Research of Com petitiveness Evaluation for
Chinese Commercial Banks——Using the Fuzzy Borda Number Analytical Method Based on the Grille

SHE Zhen－yu，CAO Hai－xiao
(School of Management，Tianjin University，Tianjin 300072，China)

A competitiveness evaluation indicator system of commercial banks from the aspectsof safety，profitability，liquidity and development ability is established，which contains 16 effective indicators.It entrusts with the weight to every indicator using the fuzzy Borda number analytical method based on the grille.Thismethod highlights the reference factors with respect to the competitiveness that banking experts aremore concerned about.In addition，when judging weights，it does not take their relative essentialities into account，and has a simple calculation process and reliable result.Then the relative data in 14 annual reports are scored by experts invited and the comprehensive estimation for the competitiveness of each bank ismade.The empirical study reveals that CCB，ICBC and BOC get the highest scores.At last，the dissertationmakes some proposals on how to improve the competitiveness of the commercial banks.

commercial bank;competitiveness evaluation;fuzzy Borda number analytical method based on the grille

O 22;F832.33

A

1674－8425(2014)01－0128－06

10.3969/j.issn.1674－8425(z).2014.01.025

2013－06－14

佘震宇(1975—)，男，上海人，博士，副教授，主要從事金融市場與商業銀行經營管理方面的研究。

佘震宇，曹海嘯.我國商業銀行競爭力評價實證研究——采用基于格柵獲取的模糊Borda數分析法［J］.重慶理工大學學報:自然科學版，2014(1):128－133.

format:SHE Zhen－yu，CAO Hai－xiao.Empirical Research of Competitiveness Evaluation for Chinese Commercial Banks——Using the Fuzzy Borda Number Analytical Method Based on the Grille［J］.Journal of Chongqing University of Technology:Natural Science，2014(1):128－133.