商業銀行規模與效率關系的實證分析

張東齡

摘 要：商業銀行效率體系是由規模效率、技術效率和純技術效率構成，其中，規模效率是銀行效率的重要部分。如今在各個城市我們都能看到各大銀行的分支機構網點如雨后春筍般不斷涌出，職工人數也在隨之增加等，我國商業銀行規模在顯著增大。因此本文選擇了以我國商業銀行規模效率這一個方為研究角度，希望通過研究能發現我國商業銀行現有的規模效率是否有效，它們是否需要繼續擴大自身規?；蛘咝枰刂埔幠?。本文首先介紹了商業銀行效率的相關含義以及影響因素，再介紹作為銀行效率的要素組成——規模效率，也就是本文研究主體的定義內容。然后從參數方法和非參數方法兩個方介紹了規模效率的測算方法，并著重介紹了模型和模型的基本原理。后在實證的研究過程中利用各銀行的年報對我國家16家商業銀行的2009-2015年間相關數據進行收集，確定了以負債總額為投入指標，ROA為產出指標，通過軟件對模型進行分析，得出我國家商業銀行中五大國有控股商業銀行的規模效率不理想，中小型商業銀的規模效率遠超過這五家大型商業銀行，我國商業銀行整體呈現緩慢的規模效率下降階段。規?？壳暗奈宕髧猩虡I銀行應適當控制規模，而規?？亢蟮某巧绦锌蛇m當擴大規模。

關鍵詞：商業銀行；規模效率；DEA模型

一、商業銀行效率的內涵

商業銀行的經營效率主要可以衡量銀行市場競爭力、輸入、輸出能力以及可持續發展能力等。具體表現為商業銀行在有效保障盈利性、安全性、流動性的同時，可以有效配置資源并推動社會經濟的發展。

商業銀行的效率可以從微觀層面和宏觀層面進行探究。微觀層面上，商業銀行效率體現在投入與產出或達到最佳的成本與收益的比較，最大化利用各方資源。宏觀層面上，商業銀行效率就是指社會資源經過銀行的分配之后，經過工商企業的生產經營活動流通在各個環節中。計算的是銀行業所產生的經濟效益在整個社會經濟占據的份額。商業銀行的不同于一般企業，不僅需要追求效益，還需要追求效率。從實而言，效益應該包括于效率里，效率是效益的基礎。銀行經營的核心是效率，管理的基礎是效益。

二、商業銀行規模效率的定義

規模效率衡量的是規模報酬在變化與不變的生產前沿下產生的差距。規模經濟即指的是規模有效，是在同等生產和管理條件下，有最佳的規模產生效益的能力。按照經濟學的說法，在既定的技術條件下，生產單位產品的平均成本在一段時間里隨著數量的增加而遞減，就說明存在規模經濟。而銀行的規模效率關鍵在于如何在成本最節約的情形下提供產出，換言之就是如何在擴張存貸款以及資產時，單位成本達到最優的狀況。具體而言就是商業銀行擴大業務規模、增加機構網點覆蓋面等降低銀行的經營成本、提高銀行收益的現象。表述的是商業銀行運營規模變化和成本、收益變化之間的聯系。

三、我國商業銀行規模效率實證分析

針對我國商業銀行規模的不斷擴大，我們將利用模型對我國商業規模效率進行實證，分析我國商業銀行規模效率是否有效。

（一）DEA模型分析的基本思路

數據包絡分析法（DEA），經常被專家學者用來測算和評價效率。運用這種方法的基本思路是：首先明確被評價項目的投入、產出指標，然后建立數學規劃模型，綜合評價待評價單位的效率，從而尋求最高的相對單位效率。模型里的最優變量主要是評價單位的各項投入和產出加權平均數據。DEA模型的計算程序相對簡便，能夠測算企業不同時期和不同經濟條件下的效率。確定企業最佳規模效率范圍。運用DEA模型對于效率進行評價時，一般會使用投入導向或者產出導向兩種導向點。所謂投入導向是指在固定企業產出的前提下，使得投入成本能夠實現最小化的線性規劃；所謂產出導向是指在明確企業投入的條件下，使得產出效益能夠達到最大的線性規劃模型。商業銀行為達最大化的效益目標，會根據眾多顧客的各種要求來增設多樣化的服務項目，并且相對來說，銀行的投入的單元比產出的單元更易測算和掌控。因此本文實證將運用投入導向型的DEA模型來對我國商業銀行規模效率進行評估。

（二）DEA模型解釋

數據包絡分析法（DEA）（Data Envelopment Analysis）即按照給定數據，運用DEA模型取得相對應的生產前沿，從而用以評價具有多輸入和多產出的決策單元（DMU）之間的相對有效性。

四、結論

上述分析結果可以看出，在規模上占有絕對優勢的商業銀行的規模效率并不理想，上圖處于民生銀行規模之上的銀行從2013年開始出現規模報酬遞減，處于民生銀行規模之下的中小商業銀行的規模效率表現的比較好，連續幾年都處于規模報酬遞增狀態，值得注意的是，2009年的工商銀行、2010年的建設銀行（2011年規模報酬不變，之后出現規模報酬遞減）的效率值為1，也就是說此時的規模使得銀行生產效率達到最優狀態，此時銀行負債規模在1～1.2萬億之間，可以說此時的規模是在我國現有的制度下可以使得商業銀行經營效率達到最優的規模。16家商業銀行的規模效率均值在2012年之后（也就是說民生銀行規模以上的各銀行規模報酬開始遞減后）開始呈現明顯的下降狀態，這是由于開始遞減狀態的銀行規模占16家銀行規?？偤偷臋嘀剌^大，因此拖累規模效率整體均值。

在當前我國經濟發展環境中，國有商業銀行雖擁有規模優勢，卻不具有規模經濟性，但是也不能因此說明國有銀行的規模過于龐大，而是在銀行技術和管理、銀行制度、市場結構等因素的影響下，實際利用的規模遠遠沒有達到賬面規模，只有提高資源利用率、有效管理資產的質量，規模及規模效率還有一定的空間。

綜上所述：現有的銀行監管制度下，假設銀行技術和市場結構不變，那么使得銀行達到效率最優的規模在1～1.2萬億之間，此規模以上的銀行應適當控制規模，而此規模以下的商業銀行可適當增加規模，以此使得經營效率得以提高。（作者單位：首都經濟貿易大學）

參考文獻：

[1] 胡乃武，張海峰.國有金融企業改制上市模式探討[J]. 金融研究. 2003（05）

[2] 于良春，高波.中國銀行業規模經濟效益與相關產業組織政策[J]. 中國工業經濟. 2003（03）

[3] 閻洪，劉珺.“價值鏈”理念和銀行新產品創新系統研究[J]. 金融研究. 2003（01）

[4] 趙昕，薛俊波，殷克東.基于DEA的商業銀行競爭力分析[J]. 數量經濟技術經濟研究. 2002（09）

[5] 杜莉，姚鑫.論我國銀行業產業組織結構再造[J]. 當代經濟研究. 2002（07）