從微觀行為視角探索宏觀經濟復雜性

王國成

從微觀行為視角探索宏觀經濟復雜性

王國成

專家檔案：

王國成，中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所研究員、數量經濟理論方法室主任、研究生院數量經濟與技術經濟系教授、博士生導師；經濟學博士，留美高級研究學者；中國數量經濟學會常務理事、全國博弈論與實驗經濟學研究會理事長；近期研究領域為博弈論、實驗（行為）經濟學、微觀分析模擬、復雜經濟學以及社會科學與自然科學的交叉應用等。

隨著現實社會經濟問題日趨復雜、理論提升的呼聲日見高漲，行為經濟學和博弈實驗等前沿理論方法迅速興起與蓬勃發展，正在開啟當代經濟學進程中深入探討行為屬性、揭示內在復雜機理的一個新階段，開辟從微觀行為視角探索復雜宏觀經濟問題的新途徑。

一、微觀行為分析的必要性與可行性

當今世界各類危機時有發生，影響不斷加??；宏觀經濟運行中的急劇波動、折轉拐點、偏峰厚尾以及非線性和共生演化等典型化事實的特征凸顯。對于這些“非常態”的復雜現象，試圖以理性黑箱封裝人的多元化行為屬性、以單一模式面紗掩蓋鮮活多樣的行為表現、以市場關系遮蔽個體與集體的復雜行為關系的傳統經濟理論，與現實的迫切需求漸行漸遠。人的行為是多面復合體，是個體與群體、自然屬性與社會屬性的統一，由內在屬性決定外化表現、但行為表現又是情景依賴的，因而，在將行為選作經濟理論的起點時，更適合用多元化的視角、深入細微到本質和源頭，并將其內在屬性與復雜的外部環境條件對應地聯系起來進行刻畫分析。

經濟說到底是人的經濟，經濟問題復雜性的根源在于人的行為的復雜性。從微觀層面上的個體選擇行為到總體上的群體行為是一種涌現關系，復雜的宏觀經濟問題是由微觀決定的，同時宏觀環境條件又在影響和制約微觀個體的決策行為；宏觀形態和總量是異質性的微觀個體行為的積聚涌現而非一般的加總，進而又作為約束條件對下一輪回的微觀行為產生影響，不同的涌現方式對應不同的由個量生成總量的機制和關系。而且社會經濟活動越是復雜，人為因素的影響就越是重要，而且復雜的環境和條件也在使人的行為方式更加多樣化和更具多變性。社會經濟發展的現實和趨勢，使得理論研究的焦點必然要聚集在微觀行為分析上，其主要是由于：

（1）資源配置的延展和經濟理論研究的途徑，是由勞動、資本和資源三個基本元素到技術、信息、制度和管理等要素，而深入全面地研究人類自身行為，是最后必然要回歸和攻克的堡壘；

（2）現代市場演變使得許多微觀主體不再是傳統意義上的價格接受者，它們的（策略）行為能在很大程度上影響和改變，甚至是操縱市場價格、市場結構、交易方式和總體形態以及行為與制度的共生演化等；

（3）人類需求的提升和文明進程的加快，人們的價值取向多元化和行為方式多樣化、人際關系和社會網絡日益復雜，所表現的行為特征與經典假設相去甚遠；

（4）由于中國的經濟基礎、體制遺留和文化傳統等，行為主導的經濟發展特色鮮明，突顯行為分析在中國經濟理論研究和實際應用中的重要性。

經濟活動是人類與自然界的交互，因而，經濟學的發展只有深入到行為內核、回歸人本軌道，才有可能揭開社會經濟復雜之謎，才能使其在科學化的道路上實現質的飛躍，并能很好地體現社會科學的人文性?？茖W、精細地認識自身行為，以便在更加堅實的基礎上推動人文社會科學的大力發展，現如今已具備一些有利條件，主要包括：

（1）復雜現實的無情檢驗和強勁沖擊，價值觀念的轉變、主流信條的動搖、核心理念發生的變化，為重新認真地審視、形成新的共識創造了良好機遇；

（2）行為經濟學與博弈論等在實驗方法助推下的迅猛進展，加速了人們對行為本質研究的聚焦，為逐步打開理性黑箱、掀起行為面紗、理順個群關系開辟了可行途徑；

（3）相關學科之間的交叉滲透，既分工合作又相互促進，以及高性能計算等提供了有力的工具手段，為深入研究行為本質構筑了更加廣闊的平臺和多種形式的載體。

傳統經濟學中微觀與宏觀的分設，是一種人為地割裂和歷史的局限，而從微觀行為切入，研究個體行為與集體的行為關系，是深入認知宏觀復雜經濟問題的本質特征、內在成因和傳導機理的一條有效途徑和必然選擇。當代經濟學認知觀念正在發生從物到人的根本性轉變，邏輯上的縱向延伸與橫向調適，一體化建模等方法的創建，以及計算模擬等現代科技手段的有力支持，為理論上揭示復雜之謎、現實中化解復雜局面提供了強勁的推動力。

二、基于主體行為的一體化建模

人與自然的交互是經濟活動的本質特征，人類活動和物質運動密切結合與有機聯系，因而相應地要求理論、方法和模型應盡可能地反映社會與自然界之間復雜的內在關聯，通過建立一體化模型（也可稱之為整合模型或綜合集成模型）來實現，同時要突出人類行為的主導性，這就是基于主體真實行為建立一體化模型的核心思想。主要目的是揭示微觀行為與宏觀經濟現象的內在聯系與傳導機理，技術上是運用微觀數據、通過分布式計算模擬，以逐步逼近真實效果的近似過程。

天葬師望著飛速接近的棘球，自知再無法閃躲。他的表情冷得可怕，空洞的雙目，閃過了一道紅芒。而后，他雙足重重一踏天葬臺，大力之下，竟陷入了青玉臺面半尺多深，他將天葬刀橫在胸前，右手握著刀柄，左手抵著刀面，張開骷髏一般黑洞洞的大口，發出了一聲嘶啞的號叫。

局部的、分層次的析取若干因素建立的數量經濟關系，難以揭示經濟活動的整體復雜性。而以觀察和實驗等方法獲取微觀行為數據、確定行為參數，以人的行為方程為核心模塊、主體的決策行為過程為主線，用其他變量和模型刻畫環境與條件變化以及影響決策行為的因素，盡可能真實、全面地反映主體行為與外界條件的相互作用，將若干孤立的、局部的模型用軟連接方式整合在一起，用穩態的宏觀過程估算和校準關鍵環節的銜接點與重要參數，突出刻畫人的決策行為方式、過程和結果之間的內在聯系，以及由此決定的資源配置和經濟活動的結果?；谥黧w行為的一體化建模中各部分和各環節之間的邏輯關系與處理方法的拓撲流程如圖1所示。一體化的主要含義和表現方面如下：

圖1. 一體化建模的邏輯關系和拓撲流程圖

（1）微觀——宏觀的一體化，更深入地探索個體理性與集體理性的關系，由個量加總生成總量的方式方法，以及宏觀環境條件如何影響個體決策行為的；

（2）人類真實主體Subject實驗與基于虛擬主體Agent的計算實驗相結合，將用實驗方法獲得的人類行為的真實特征和屬性賦予Agent，對各種可能的場景進行計算實驗，實現真實世界與虛擬世界的不斷交互和一體化；

（3）相關多學科的一體化，人類與自然界的交互涉及多學科領域，需要相關學科大跨度的交叉融合，并建立由相應專業領域主導的一體化學科組合體系。

基于行為規則（關系、結構和過程）建立聯立的多主體行為方程，既有反映個體差異的行為參數，又要包含不同個體間的交互作用、個體與總量的關系等影響因素，如此構建的模型，既能反映出眾多異質的微觀主體在各種環境因素和交互作用條件下的決策行為特征，又能很好地刻畫由微觀涌現出宏觀、由個量生成總量的內在關系和傳導機理。與傳統的個體最優決策行為模式相比，至少在以下幾方面有實質性的擴展：

（1）單一與多元——由單一行為屬性假設到多維度行為屬性分析；

（2）同質與異質——由代表性主體擴展到差異化個體；

（3）獨立與交互——由分散孤立的個體決策到多主體交互的共同決策；

基于主體行為的一體化建模方法，先是在原有微觀假設和理論框架內，利用宏觀經濟計量等方法對因果關系和外部條件變化進行建模分析；然后再從主體行為層面入手，建立具有個體差異的行為方程，解決總量積聚和部分參數的估計等問題，強調人類行為主導的主觀與客觀相結合，自下而上與自上而下相結合，既堅持以現有理論為參照、經驗數據為依據的計量實證傳統，又注重微觀與宏觀、局部與整體、共性與特性、理論與現實的協調一體化。在此基礎上進行系統仿真和計算實驗，是對原型系統遵循樸實相似原則的一種直接映射，對于復雜現實經濟問題的解釋和預見，由于應用軟連接技術和靈活的耦合方法，在解決綜合性、高難度、關鍵參數和環節的合理設置與精準對接等問題上，充滿著巨大的誘惑力。

三、應用嘗試

基于主體真實行為的建模分析，從微觀視角探索認知宏觀復雜現象,更加符合學理，有著廣闊的應用前景。近年來我們初步開展了若干方面的應用嘗試，有針對性地選擇經典理論難以解決、而我國改革發展實踐中又迫切需要解決的問題，遵循經濟學的內在邏輯和研究方法，主要運用博弈理論模型、設計和實施相關實驗，研究微觀主體真實行為特征，重點對我國“三農”問題、就業、股市和公共政策分析等情境中的微觀主體行為規則的刻畫、量化和測度，基于不同類型主體的行為特征、動態過程和微觀數據建立一體化的系統仿真模型并進行計算實驗。幾個有代表性的實際案例都說明了微觀分析模擬的可行性與有效性。

（1）基于農戶行為的一體化建模與惠農政策效應模擬。我國地域遼闊，農業生產條件和農村發展階段以及文化傳統和生活習慣的不同，通過模擬檢驗出農戶在生產、銷售和消費等方面的決策行為有顯著性差異，農情復雜，更適合針對差異化的農戶行為進行一體化建模和模擬分析，在考察農戶對政策的不同反應的基礎上研究糧食市場價格穩定、糧食儲備安全和穩步提高農民收入等方面，收效良好。

（2）基于投資者真實行為的市場效應分析與模擬。中國不完善的資本市場是一個復雜而又脆弱的非線性動力學系統，更適合用基于投資者真實行為的微觀分析模擬方法研究，經過多維度刻畫和量化建立起內生化的行為模型，探討我國股民行為選擇與“變化無?！钡墓蓛r波動之間可能存在的對應關系，主要是針對股民的沖動行為與股價的暴漲暴跌、投資者真實的不對稱行為與市場形態的偏峰厚尾、微觀個體對信號的異質性反應與金融市場上的羊群效應等進行模擬分析，在發現宏觀復雜現象與微觀主體行為之間內在聯系方面實施了積極有益的探索。

（3）收入差距臨界變動的微觀成因分析。我們堅持和發揚了帕累托研究收入差距變化的微觀傳統，為個體收入與群體對應關系的方程中的系數賦予了差別化的個性含義，將

用αi替代α以示不同的主體i的個（群）體差異性，是綜合考慮了主體i的絕對收入差距和在社會偏好意義上的主觀感知與承受度等因素后所確定的參數，相對地反映了每一主體的收入變化和實際可承受的收入差距水平，由此得到改進的人群與相應的收入占比之間的對數線性關系，能很好地模擬出收入分布的不同形態、結構分布、臨界變化和演變過程。

令人備受鼓舞的事實推動形成良好的預期：從微觀行為視角探索宏觀經濟的復雜性，是在原有理論基礎上全包容式的發展和提升，是實踐中解決復雜經濟問題行之有效的方法和必經之路。