武新乾, 張 剛
(河南科技大學 數學與統計學院 河南 洛陽 471023)
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非參數回歸模型中誤差方差的樣條估計
武新乾, 張 剛
(河南科技大學 數學與統計學院 河南 洛陽 471023)
針對具有固定設計和混合相依誤差的非參數回歸模型,構造了誤差方差的多項式樣條估計,證明了估計量的相合性,并且通過模擬算例說明了估計方法的可行性.
非參數回歸; 誤差方差; 樣條估計; 混合; 相合性
非參數方法在回歸建模中具有靈活性,受到了許多學者的關注[1-5].考慮非參數回歸模型
Yi=m(xi)+εi,i=1,…,n,
(1)
其中,xi=i/n為固定設計點,Yi為響應變量,m(x)為未知回歸函數,{εi}是均值為0、方差為σ2的平穩序列.
樣條方法是一種常見的非參數估計方法.文[6]在φ-混合和α-混合誤差下討論了m(x)的B-樣條估計的全局收斂性和一致收斂性,類似文獻可參見文[7-10].作者主要構造模型(1)中誤差方差的多項式樣條估計,在文[6]中的混合誤差條件下證明誤差方差估計量的相合性,模擬結果表明了方法的可行性.
首先給出文[6]中回歸函數m(x)的樣條估計.記Sk,v表示在區間[0,1]上具有k+1個等距結點(包括兩個區間端點)的v次樣條函數空間,其B-樣條基函數記為Bkt(x) (t=1,…,k+v).又記K=k+v,(·)′表示向量的轉置.令
Bk(x)=(Bk1(x),Bk2(x),…,BkK(x))′,
回歸函數m(x)的樣條估計為
(2)
(3)
研究估計量的性質需要文[6]中的如下條件:
(ⅱ)k=O(N1/(2p+1)),0 (4) I1=oP(N-2(r-δ)). (5) 又 和 這里φn(j)=φ(jN/n),αn(j)=α(jN/n).于是有 所以, I3-σ2=OP(N-1/2), (6) 這也說明I3=OP(1).由于 因此, I2=oP(N-(r-δ))OP(1)=oP(N-(r-δ)). (7) 綜合(4)~(7)式可得 即 (8) 對于非參數回歸模型(1),選用文[11]中的回歸函數m(x)=50x3(1-x)3,x∈[0,1].考慮兩種隨機誤差序列{εi}:(I)εi獨立同分布并且εi~N(0,0.64);(II)εi=0.5εi-1+ei,{ei}為獨立同分布序列,且ei~N(0,0.48).這兩種隨機誤差序列均滿足定理1的條件,并且它們的方差相同,σ2=Var(εi)=0.64. 選取ε0=0,采用三次B-樣條基函數構造估計量,并且基于AIC和BIC準則從1~10之間自動選擇k值,其中, AIC=ln(RSS/n)+2K/n; BIC=ln(RSS/n)+ln(n)·K/n, (9) 表1 情形(I)下誤差方差σ2的典型估計及其絕對誤差Tab.1 Typical estimates of error variance σ2 and their absolute errors under (I) 注:括號內數據為絕對誤差值. 表2 情形(II)下誤差方差σ2的典型估計及其絕對誤差Tab.2 Typical estimates of error variance σ2 and their absolute errors under (II) 注:括號內數據為絕對誤差值. 圖1 BIC準則下誤差方差σ2的樣條估計的盒形圖Fig.1 Box plots of spline estimates of error variance σ2 under BIC [1] Robinson P M.Large-sample inference for nonparametric regression with dependent errors [J].The Annals of Statistics,1997,25 (5):2054-2083. [2] Park C G,Kim I,Lee Y S.Error variance estimation via least squares for small sample nonparametric regression [J].Journal of Statistical Planning and Inference,2012,142 (8):2369-2385. [3] Qiu D,Shao Q,Yang L.Efficient inference for autoregressive coefficients in the presence of trends [J].Journal of Multivariate Analysis,2013,114(2):40-53. [4] 孫耀東,徐寶,趙志文.固定設計下時間序列非參數回歸模型的方差變點檢驗[J].鄭州大學學報:理學版,2014,46(1):1-4. [5] 李佳,李永明.PA誤差下的半參數回歸模型估計的矩相合性[J].信陽師范學院學報:自然科學版,2013,26(1):23-26. [6] Burman P.Regression function estimation from dependent observations [J].Journal of Multivariate Analysis,1991,36 (2):263-279. [7] Wahba G.Bayesian “confidence intervals” for the cross-validated smoothing spline [J].Journal of the Royal Statistical Society: Series B,1983,45(1):133-150. [8] Zhou S,Shen X,Wolfe D A.Local asymptotics for regression splines and confidence regions [J].The Annals of Statistics,1998,26 (5):1760-1782. [9] Mao W,Zhao L H.Free-knot polynomial splines with confidence intervals [J].Journal of the Royal Statistical Society: Series B,2003,65(4):901-919. [10]武新乾.線性過程誤差下回歸函數的樣條估計[J].河南科技大學學報:自然科學版,2010,31(5):94-97. [11]Tran L,Roussas G,Yakowitz S,et al.Fixed-design regression for linear time series[J].The Annals of Statistics,1996,24 (3):975-991. (責任編輯:孔 薇) Spline Estimate of Error Variance in Nonparametric Regression Models WU Xin-qian, ZHANG Gang (SchoolofMathematicsandStatistics,HenanUniversityofScienceandTechnology,Luoyang471023,China) Nonparametric regression models with fixed design and mixing dependent errors were considered. A polynomial spline estimate of error variance was constructed, and weak consistency of the estimator was proved. Meanwhile, the feasibility of the estimation was illustrated by a simulated example. nonparametric regression; error variance; spline estimate; mixing; consistency 2015-04-11 國家自然科學基金資助項目,編號11326181;河南省國際科技合作計劃項目,編號134300510034;河南科技大學博士科研啟動基金資助項目,編號4010-13480008. 武新乾(1969-),男,河南中牟人,副教授,博士,主要從事非線性時間序列分析及應用研究,E-mail:wuxinqian1001@163.com. 武新乾,張剛.非參數回歸模型中誤差方差的樣條估計[J].鄭州大學學報:理學版,2015,47(3):17-20. O212.7 A 1671-6841(2015)03-0017-04 10.3969/j.issn.1671-6841.2015.03.0033 模擬算例