中小型商業銀行金融市場業務風險管理研究

魏一

摘 要：中小型商業銀行在我國出現的時間普遍較晚，但是其在金融市場業務上的發展十分迅速。中小型商業銀行金融市場業務面臨著信用風險、利率風險、操作風險等風險。產生這些風險的原因既有中小型商業銀行內部管理、理論研究和人才建設等原因，也有外部的政策環境和信息獲取等因素。為了促進中小型商業銀行金融市場業務風險管理的完善必須采取相關措施。

關鍵詞：中小型商業銀行；金融市場；金融業務；風險管理

一、引言

隨著我國在金融市場領域的改革不斷深化以及國際金融市場的發展，我國以銀行為主的金融機構面臨的發展壓力越來越大；激勵的市場競爭和監管部門不斷強化的監管力度使得銀行的傳統貸款業務的利潤空間變得越來越小，而經營成本則在上升。商業銀行隨之將利潤增長點放在了以債券、基金等產品為主的新興金融業務上來，這類金融業務在銀行業務中的比重和利潤規模上都在不斷增加，部分銀行還成立了相關的職能部門。但是，2008年爆發的金融危機使得眾多的商業銀行開始認識到金融市場業務雖然有巨大的利潤空間，然而也還存在著巨大的金融風險。

二、中小型商業銀行金融市場業務發展現狀

隨著我國政府在金融領域的改革不斷深化，在近20年尤其是在2000年以后我國的中小型商業銀行取得了快速發展。中小型商業銀行不僅具有一般商業銀行所必須的運作模式，還因為其經營靈活與市場需求契合性較好而成為了中國金融行業的一支生力軍。當前我國中小型商業銀行逐步進入一個兼并重組和多元發展的時期，改革、創新，引入外資進入資本市場成為眾多中小型商業銀行的發展方向。根據財政部相關部門發布的統計數據顯示目前有超過30%的銀行間本幣市場的拆借、回購等業務是由中小型商業銀行來完成的；而在我國的外匯交易領域中小型商業銀行更是占到了總成員數的一半以上。在我國經濟發展的大環境了中小型商業銀行整體取得了快速的發展。

三、我國中小型商業銀行金融市場業務風險類型與原因分析

我國中小型商業銀行雖然處在快速發展階段，但是，其在金融市場業務領域也逐漸暴露出了一些風險問題。

（一）信用風險。信用風險可以說是所有金融機構都面臨的主要風險之一，對于中小型商業銀行金融市場業務而言這種信用風險則表現得更加明顯。中小型商業銀行的信用風險主要來源于以下三個方面：1、借貸風險，這種風險是由借款人或者是債券發行人因某種原因出現無力償還借款而發生債務違約造成的。由于中小型商業銀行的借款對象往往是一些中小型企業或者個人，其債務償還能力不想國有大型企業那樣強勁，因此借貸風險較大。2、或有風險，是指債務人可能在債務到期是無法兌現其潛在的債務承諾而造成的風險；例如，承兌等。3、交易日風險，這種風險是指由于交易對手未能按照相關約定進行交割從而造成的應交易日期發生變化而產生的風險。從整體上來看商業銀行的信用風險主要是第一種和第三種。

（二）利率風險。利率風險也是中小型商業銀行在進行金融市場業務時經常面臨的在一種風險。在當前中小型商業銀行存貸款期限分布狀況下，如果整體的利率不斷上升并大于貸款利率變動幅度時，中小型商業銀行在進行金融市場業務時產生的利息收入將小于支出整體收益率降低。由于中小型商業銀行在進行金融市場業務時多推出的是短期產品，因此其整體收益收到利率影響較大。

（三）操作風險。由于中小型商業銀行進入金融市場業務的時間不長，內部尚未形成一套有效的金融業務操作規范程序，同時相關金融業務操作人員的業務素質也還有待提高，因而容易造成人為因素引起的操作風險。操作風險可能只是在某一短暫的時間內發生，但是其后續影響往往是巨大的，甚至會影響到銀行是否能生存下去。在國外已經出現過多次因為操作人員的失誤而造成整個銀行陷入危機的案例。因此，對于風險承受能力還不是很強的中小型商業銀行而言，金融市場業務的操作風險可能成為銀行致命的潛在風險。

（四）我國中小型商業銀行金融市場業務風險原因分析

1、風險產生的內部原因。造成我國中小型商業銀行金融市場業務風險的內部原因包括：第一，中小型商業銀行在金融市場業務的相關理論研究較晚，缺乏健全的理論支持。我國中小型商業銀行是在當前經濟大發展的背景下成長起來的，實踐經驗多于理論經驗現有的理論成果多是從大型國有商業銀行的相關理論中延伸而來的，行業整體缺乏能夠支撐中小型商業銀行開展金融業務風險控制的完整理論體系。第二，中小型商業銀行缺乏完善的風險管控體制。針對一些高風險的金融業務往往只有較為籠統的規則，對于操作的整個流程的風險控制較弱。第三，中小型商業銀行缺乏高業務技能的金融業務操作員。在我國金融業務領域本來人才就十分稀有的情況下，中小型商業銀行因為待遇和發展空間的問題難以與大型商業銀行競爭，從而招不到、留不住金融業務的高素質人才，最終影響到了金融業務的風險控制。

2、風險產生的外部原因。造成我國中小型商業銀行金融市場業務風險的外部原因包括：第一，國家對中小型商業銀行的金融業務政策支持不夠，政府的優惠政策主要傾向于大型商業銀行，從而使得中小型商業銀行往往只能從事一些高風險而收益率相對較低的金融業務。第二，外部信息獲取的不對稱，大型商業銀行往往能夠獲得或者是較早的獲得重要的金融信息從而能夠有效地規避風險；中小型商業銀行往往只能被動的接受信息和迎接金融風險。

四、提升中小型商業銀行金融市場業務風險管理的對策

（一）合理選擇高風險的金融市場業務。我國中小型商業銀行從事高風險的金融業務的時間不長，從理論上來講缺乏相應的理論支撐，從自身風險承受能力來看，則缺乏像大型商業銀行那樣的抗風險能力，而在關鍵的金融信息獲取速度上也沒有優勢。因此，我國中小型商業銀行應該根據自身的發展階段和擅長的業務領域而選擇合適的高風險金融市場業務，減少在陌生領域的盲目發展。

（二）加強金融市場人才隊伍的建設。對于任何一個行業而言，行業內高素質的從業人員都是行業發展的重要推動力，一個企業擁有的行業高素質人才越多其業務發展的速度就會越快。我國中小型商業銀行在金融市場業務上之所以一直以來是高風險低效益的運行，其中一個重要的原因就是缺乏高素質的人才。所以加強人才隊伍的建設成為我國中小型商業銀行有效控制金融市場業務風險的重要舉措。加強人才建設的方式有：第一，銀行內部自己培養一批高素質的人才；第二，與高校合作培養訂單式的專業人才；第三，吸引一批外部金融企業的高素質人才。

（三）建立完善的風險監控體系。中小型商業銀行從事金融市場的業務是其發展的必然選擇，其風險也是必然存在的。而完善的風險監控體系則是有效控制風險的重要手段。中小型商業銀行建立完善的風險監制體系可以從以下方面進行：第一，加強相關風險業務操作流程的控制，細化控制環節和內容；第二，加強企業的整體風險監控的制度建設，形成企業特有的風險監控文化；第三，對于操作人員進行風險控制知識培訓使其掌握相關風險控制知識；第四，建立風險發生時的止損體系，降低風險危害度。

五、結束語

中小型商業銀行是我國金融體系的重要組成部分，對于繁榮我國的金融市場意義重大；中小型商業銀行從事金融市場的業務是其增加利潤的重要方式。但是，金融市場業務往往伴隨較高的風險，因此金融市場業務風險管理則成為中小型商業銀行必須關注的問題。提高中小型商業銀行金融市場業務風險控制的措施有合理選擇高風險的金融市場業務、加強金融市場人才隊伍的建設、建立完善的風險監控體系等。

參考文獻：

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