復雜網絡的銀行危機傳染分析

韓穎

摘要：本文通過對銀行危機傳染含義及形式進行簡要分析，并提出銀行危機傳染應對措施，希望對銀行危機傳染研究提供一定的參考依據。

關鍵詞：復雜網絡；銀行危機；傳染

1.前言

金融系統作為現代化經濟發展的重要核心，而銀行系統作為金融系統的重要組成部分，對金融系統穩定運行起著關鍵性作用。當銀行爆發危機時，若不能妥善處理，將傳染給其他銀行，從而使銀行系統安全運行受到嚴重影響，甚至引發貨幣危機。同時銀行危機嫩能夠跨國傳染，進而引發全球性金融危機。因此，如果防止銀行危機的擴散，使銀行系統得到有效恢復，成為現階段研究的重要課題。

2.銀行危機傳染含義與形式

2.1傳染含義

從廣義角度來看，銀行危機傳染主要是指跨國國界性的傳播效應或者溢出效應。從狹義角度來看，銀行危機傳染含義主要分為三點：其一，銀行危機傳染主要指某個國家出現爆發性危機時，會導致其他國家也可能爆發危機的一種現象；其二，銀行危機傳染主要是處于危機狀態的國家出現溢出效應，并對其他國家銀行、金融業造成影響的一個過程；其三，銀行危機傳染主要是指某個金融市場爆發危機，并影響到其他金融市場交易量及價格，并產生聯合波動效應。

2.2傳染性形式

2.2.1內部傳染形式

主要指當某個銀行失去清償能力時，將爆發清償危機，并通過銀行與銀行間的往來業務將危機傳染到其他銀行。內部傳染形式主要有：其一，信息路徑。當信息失真或者不對稱時，銀行責權者將難以對銀行經營情況進行識別，在銀行危機爆發時，受到外部信息影響，導致存款者與銀行間出現擠兌，并擴大危機傳染范圍。其二，信用路徑。隨著銀行與銀行間往來業務與交易量不斷增加，銀行與銀行間形成的在全關系，不僅不能抵押，也無任何保險，當某個銀行爆發危機時，容易引發連鎖反應，進而擴散至與其往來的銀行。其三，支付清算。隨著支付清算系統在銀行中的應用，雖然加快了資金清算效率，但是也擴大了危機傳染范圍。某家銀行爆發危機時，若無法清償債務，將產生連鎖反應，不僅影響到銀行支付清算工作，同時導致銀行出現信任危機^[1]。

2.2.2外部傳染形式

主要指企業與銀行間存在業務往來，從而受到銀行危機的影響，并將危機傳染給其他社會經濟部門。外部傳染形式主要有：其一，企業傳染路徑。當銀行爆發危機時，首先會將危機傳染給企業，然后再由企業將危機傳染至與企業有業務往來的銀行，從而引發大范圍的銀行危機。當銀行爆發嚴重性危機時，受到危機傳染的銀行，由于將危機傳染至其他企業，導致企業面臨生存危機，而銀行危機傳染范圍也日益擴大。其二，跨國傳染路徑。將國家銀行作為獨立系統，由于我國銀行與其他國家銀行存在業務往來，所以當某個國家銀行爆發危機時，危機也將傳染至我國銀行，甚至引發全球性的金融危機^[2]。

3.銀行危機傳染應對措施

3.1銀行網絡宏微觀環境優化策略

首先，同業存款的調整。通過對銀行危機爆發原因進行分析發現，同業存款存在比例問題，同業存款處于最優狀態時，其比例與經濟環境密切相關。所以，為了確保銀行系統穩定運行，必須對同業存款進行有效調整，以提高資金效率，確保銀行系統穩定性。其次，規范投資行為。通過對股市案件進行分析發現，投資行為缺乏規范性，是引發金融風險的重要因素。而資本市場發展與金融業密切相關，若資本市場發生動蕩，將嚴重影響到銀行系統的安全運行。所以，規范投資行為，對銀行危機阻斷具有重要意義。再者，加大信息披露力度。由于信息失真或者不對稱，給金融市場帶來很大的沖擊，同時信息可作為危機傳染渠道，擴大危機范圍。所以，加大信息披露力度，確保信息準確性，是確保金融系統穩定運行，化解銀行系統危機的關鍵。

3.2確保銀行系統的穩定性

首先，優化網絡結構，保證網絡穩定運行。在復雜網絡條件下，對銀行危機進行深入分析，以掌握網絡結構，針對不同網絡危機情況，采取針對性的應對措施，以實現銀行網絡自治化管理，改善銀行網絡管理機制，確保銀行網絡系統安全運行。其次，充分節點作用，縮小危機范圍。銀行網絡中有很多大節點，是危機傳染重要因素。因此，通過對銀行網絡節點進行適當調整，以優化銀行負債結構，增強銀行的風險抵抗能力。

3.3做好危機公關工作

首先，掌握輿論的主導權。當銀行爆發危機時，必須通過媒體將銀行真實情況及時披露出來，并向人們傳達積極性的信息，以避免危機嚴重化。其次，保證披露信息真實性。當銀行出現危機時，使公眾內心受到很大沖擊，這時銀行必須實事求是，確保披露信息的真實性，以阻斷謠言。再者，溝通路徑要通暢。銀行必須與債權者、投資人、重要組織、內部人員及受害者等進行積極溝通。最后，全面做好危機評估工作。當銀行爆發危機時，必須對危機實際情況進行準確評估，以避免危機嚴重化。同時政府機構及監管部門，必須積極介入，以確保信息的準確性，提高公眾信任度。（作者單位：靈武市農業銀行）

參考文獻

[1] 麥勇，莫晶璟.商業銀行流動性危機傳染機理研究[J].廣東金融學院學報，2009，9（01）：78.

[2] 尹鈺.銀行危機傳染路徑及其對策探略[J].河北大學成人教育學院學報，2009，8（12）：90.